金融风险管理中风险模型主要有：波动性方法、VaR模型、灵敏度分析法、一致性风险度量模型。
一、波动性方法：1952年Markowitz提出，方差(均方差)就成了一种极具影响力的经典的金融风险度量。
二、VaR模型(Value at Risk)：风险价值模型产生于1994年，比较正规的定义是在正常市场条件下和一定的置信水平a上，测算出在给定的时间段内预期发生的最坏情况的损失大小X。
三、灵敏度分析法是对风险的线性度量，它测定市场因子的变化与证券组合价值变化的关系。
四、一致性风险度量模型(Coherentmeasure of risk)
Artzner et al.(1997)提出了一致性风险度量模型，认为一个完美的风险度量模型必须满足下面的约束条件：
(1)单调性;
(2)次可加性;
(3)正齐次性;
(4)平移不变性。
目前一致性风险度量模型有：CVaR模型(Condition Value at Risk)、ES模型(Expected Shortfall)、DRM模型(Distortion Risk-Measure)、谱风险测度。
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